Взве́шенное скользящее среднее (англ. weighted moving average — англ. WMA), точнее линейно взвешенное скользящее среднее — скользящее среднее, при вычислении которого вес каждого члена исходной функции, начиная с меньшего, равен соответствующему члену арифметической прогрессии. То есть, при вычислении WMA для временного ряда, мы Опцион колл и пут считаем последние значения исходной функции более значимыми чем предыдущие, причём функция значимости линейно убывающая. Скользя́щая сре́дняя, скользя́щее психология валютного рынка forex сре́днее (англ. moving average, MA) — общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны некоторому среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Простое скользящее среднее
- Скользя́щая сре́дняя, скользя́щее сре́днее (англ. moving average, MA) — общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны некоторому среднему значению исходной функции за предыдущий период.
- Так как при расчёте скользящего среднего значение функции вычисляется каждый раз заново[2], при этом учитывается конечное значимое[3] множество предыдущих значений, скользящее среднее «перемещается» (движется), как бы «скользя» по временному ряду.
- Полученное значение простой скользящей средней относится к середине выбранного интервала[1], однако, традиционно его относят к последней точке интервала[2].
- Бывает, что исходная функция многомерна, то есть представлена сразу несколькими связанными рядами.
- В этом случае может возникнуть необходимость объединить в итоговой функции скользящей средней все полученные данные.
Бывает, что исходная функция многомерна, то есть представлена сразу несколькими связанными рядами. В этом случае может возникнуть необходимость объединить в итоговой функции скользящей средней все полученные данные. Например, временные ряды биржевых цен обычно для каждого момента времени представлены как минимум двумя значениями — ценой сделки и её объёмом. Так как при расчёте скользящего среднего значение функции вычисляется каждый раз заново[2], при этом учитывается конечное значимое[3] множество предыдущих значений, скользящее среднее «перемещается» (движется), как бы «скользя» по временному ряду. Полученное значение простой скользящей средней относится Вложение инвестиций в доверительное управление к середине выбранного интервала[1], однако, традиционно его относят к последней точке интервала[2].
